Корреляция валютных пар

При торговле бинарными опционами валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, и немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

График стоимости отражает изменения в состоянии экономики страны или ожидания этих изменений. Корреляция происходит в том случае, если графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Это может быть как движение в одном направлении (прямая или положительная), так и в противоположном (отрицательная или обратная).

Прямая корреляция валютных пар — это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Корреляция валют

Обратная корреляция валютных пар — это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разные направления:

Обратная корреляция валютных пар

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара тесно связаны. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Сигналы корреляцииИногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Карреляция в торговлеПравильным решением будет проанализировать USD/CHF, и в случае наличия сигнала разделить опцион на 2 части. То есть открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке, и при этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто – если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

КорреляцияСтратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала с другой, на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

  • Состоянием дел в экономике. К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
  • Новостной фон. Слухи и выход макроэкономической статистики.
  • Географическая близость стран. Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
  • Временным фактором. Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. Мри небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Таблица корреляции валютных парПоложительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Корреляция валютных пар по таймфрейму графиков

Пятиминутный график 5M:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 83.7 -65.9 69.2 87.2 -90.2 88.6 -20.7 -65.4 -27.1
GBPUSD 83.7 100 -33.4 93 96.8 -97 73.6 -16.2 -64.2 9.7
USDCHF -65.9 -33.4 100 -27.3 -45.3 43.8 -52.6 0.8 34.9 9.3
USDJPY 69.2 93 -27.3 100 95.7 -87 52.8 3.4 -64 27.3
EURJPY 87.2 96.8 -45.3 95.7 100 -95.4 71.5 -6 -69.9 0.5
USDCAD -90.2 -97 43.8 -87 -95.4 100 -81.2 21.4 63.4 -2.3
AUDUSD 88.6 73.6 -52.6 52.8 71.5 -81.2 100 -63.6 -39.1 -41
EURAUD -20.7 -16.2 0.8 3.4 -6 21.4 -63.6 100 -26.3 45.5
USDZAR -65.4 -64.2 34.9 -64 -69.9 63.4 -39.1 -26.3 100 -32.3
USDHKD -27.1 9.7 9.3 27.3 0.5 -2.3 -41 45.5 -32.3 100

 

Часовой график 1H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 68.1 -76.2 36.1 56.8 -64.3 83.3 -28.4 -40.1 -29.1
GBPUSD 68.1 100 -83.6 79.6 87.2 -85.3 69.1 -40.1 -81.7 -75.5
USDCHF -76.2 -83.6 100 -72.4 -83 77.6 -78.1 46.9 75.7 62.3
USDJPY 36.1 79.6 -72.4 100 97.2 -70.5 55.2 -54.1 -76.4 -72.6
EURJPY 56.8 87.2 -83 97.2 100 -78.3 69.7 -54.9 -77.5 -71.7
USDCAD -64.3 -85.3 77.6 -70.5 -78.3 100 -76.2 57.3 73.9 78.1
AUDUSD 83.3 69.1 -78.1 55.2 69.7 -76.2 100 -76.7 -53.9 -41.1
EURAUD -28.4 -40.1 46.9 -54.1 -54.9 57.3 -76.7 100 46.5 36.5
USDZAR -40.1 -81.7 75.7 -76.4 -77.5 73.9 -53.9 46.5 100 69.1
USDHKD -29.1 -75.5 62.3 -72.6 -71.7 78.1 -41.1 36.5 69.1 100

 

Четырех часовой график 4H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 61.8 -31.9 53.8 61.9 -72.6 53.4 -26.8 -42 -60.4
GBPUSD 61.8 100 39.5 93.5 94.4 -45.5 84.3 -74.9 -84.7 -75.6
USDCHF -31.9 39.5 100 47.2 40 43.6 55.1 -73.4 -57.6 -11.6
USDJPY 53.8 93.5 47.2 100 99.5 -35 84.9 -78.3 -88.2 -76.6
EURJPY 61.9 94.4 40 99.5 100 -41.6 85.4 -76.1 -87.1 -78.6
USDCAD -72.6 -45.5 43.6 -35 -41.6 100 -27.2 6.1 13.7 66.4
AUDUSD 53.4 84.3 55.1 84.9 85.4 -27.2 100 -95.8 -92.6 -67.7
EURAUD -26.8 -74.9 -73.4 -78.3 -76.1 6.1 -95.8 100 91.3 56.6
USDZAR -42 -84.7 -57.6 -88.2 -87.1 13.7 -92.6 91.3 100 64.5
USDHKD -60.4 -75.6 -11.6 -76.6 -78.6 66.4 -67.7 56.6 64.5 100

 

Дневной график 1D:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72.2 -55.4 43.8 65.3 -65.6 -18.3 60.2 12.6 21
GBPUSD 72.2 100 -7.7 80.3 88 -21.7 -66.1 86.5 60.8 64.5
USDCHF -55.4 -7.7 100 39.7 17.8 85.2 -46 13 44.6 45.5
USDJPY 43.8 80.3 39.7 100 96.7 13.4 -78.6 84.3 73.3 75.3
EURJPY 65.3 88 17.8 96.7 100 -7.3 -71.4 88.2 65.3 69.4
USDCAD -65.6 -21.7 85.2 13.4 -7.3 100 -39.5 2.6 42.4 36.1
AUDUSD -18.3 -66.1 -46 -78.6 -71.4 -39.5 100 -89.5 -95.5 -85.9
EURAUD 60.2 86.5 13 84.3 88.2 2.6 -89.5 100 83.3 79.3
USDZAR 12.6 60.8 44.6 73.3 65.3 42.4 -95.5 83.3 100 80.4
USDHKD 21 64.5 45.5 75.3 69.4 36.1 -85.9 79.3 80.4 100

 

(4 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, Binarytoday очень старался!
Загрузка...

Оставить комментарий